A Markov copula model of portfolio credit risk with stochastic intensities and random recoveries
- Författare
- Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Tomasz R. Bielecki
- (Tomasz R. Bielecki ..)
- Språk
- Engelska
| Förlag | År | Ort | Om boken | ISBN |
|---|---|---|---|---|
| Institutionen för nationalekonomi med statistik, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet | 2012 | Sverige, Göteborg | 20 sidor. |